| 项目编号：878X080
标的名称：某金融资产风险管理系统项目融资
简介：该系统既拥有国际流行的马科维茨的投资组合模型和多种VaR模型，又在数据处理、财务分析、数学模型、计算方法和关键技术方面有所突破与创新，尤其是多峰分布模
拟和优化计算方面处于国际水平。该系统设计原理以前沿金融科技理论和计算方法为依托，以混沌理论、分形理论、小波理论、遗传算法、人工智能等作为设计本系统的主要实验方法和实践手段。在系统实现过程中充分运用了信息科学技术的最新成果，特别是计算机信息处理技术、存储技术、网络通信技术等。
该系统的主要技术特点在于：
1、基础分析与技术分析相结合，微观交易机理探测与宏观市场相结合；
2、应用小波变换处理高频数据，通过构造标准模型库，自动拟和不同投资组合的收益率分布；
3、人工智能技术检验各种VaR模型与投资组合的匹配程度，运用并行计算，动态处理高频数据，计算不同置信度下的VaR曲线，引入VaR的反问题――损失控制，加强投资者的风险意识和异常警觉；
4、利用对冲技术化解投资组合的非系统风险，采用先进的数学模型，动态刻画资产组合的流动性风险；
5、运用数据透视技术对行业类型、地域分布、股本结构、公司业绩等进行剖析，使资产结构更加合理，利用虚拟构像展现特定投资组合的财务结构和特征；
6、运用启发式智能遗传算法大规模复杂运算，依据上市公司几千项财务明细快速配置资产，在保证证券资产的质量和收益的同时进行风险防范，采用多目标规划，系统支持同时选择多个目标进行定向优化计算，并根据投资偏好，调整目标的权重。
联系人：谢百玲
联系电话：010-82357451-8907
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